YTD ์ฐ์ด ๋๋น ์์ต๋ฅ
ํด๋น ์ฐ๋ ์ฒซ ๊ฑฐ๋์ผ ์ข
๊ฐ ๋๋น ํ์ฌ๊ฐ์ ๋ณ๋๋ฅ (%)์
๋๋ค.
๊ณ์ฐ ๋ฐฉ์
(ํ์ฌ๊ฐ โ ์ฐ์ด ์ฒซ ๊ฑฐ๋์ผ ์ข
๊ฐ) รท ์ฐ์ด ์ฒซ ๊ฑฐ๋์ผ ์ข
๊ฐ ร 100
์ฝ๋ ๋ฒ
์์ : ์ฌํด ๋ค์ด ์์น โ ์ฐ์ด ๋๋น ์์ต
์์ : ์ฌํด ๋ค์ด ํ๋ฝ โ ์ฐ์ด ๋๋น ์์ค
YoY 1๋
์ ๋๋น ์์ต๋ฅ
1๋
์ (์ฝ 252 ๊ฑฐ๋์ผ ์ ) ์ข
๊ฐ ๋๋น ํ์ฌ๊ฐ์ ๋ณ๋๋ฅ (%)์
๋๋ค.
๊ณ์ฐ ๋ฐฉ์
(ํ์ฌ๊ฐ โ 1๋
์ ์ข
๊ฐ) รท 1๋
์ ์ข
๊ฐ ร 100
์ฝ๋ ๋ฒ
์์ : 1๋
์ ๋๋น ์์น
์์ : 1๋
์ ๋๋น ํ๋ฝ
YTD๋ ์ฌํด๋ง, YoY๋ ์ง๋ 1๋
๊ตฌ๊ฐ์ ๋ํ๋
๋๋ค.
MDD ์ต๋ ๋ํญ
52์ฃผ ๊ณ ์ ๋๋น ํ์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ์ ํ๋ฝ ๋น์จ์
๋๋ค.
๊ณ์ฐ ๋ฐฉ์
(ํ์ฌ๊ฐ โ 52์ฃผ ์ต๊ณ ๊ฐ) รท 52์ฃผ ์ต๊ณ ๊ฐ ร 100
์ฝ๋ ๋ฒ
0 ~ โ5% : ์ํธ โ ๊ณ ์ ๊ทผ์ฒ ์ ์ง
โ5 ~ โ10% : ๊ฒฝ๋ฏธ โ ๋จ๊ธฐ ์กฐ์ ์์ค
โ10 ~ โ20% : ์ค๊ฐ โ ์ค๊ธฐ ํ๋ฝ ์ฃผ์
โ20 ~ โ30% : ์ฌ๊ฐ โ ์ถ์ธ ํ๋ฝ ๊ฐ๋ฅ์ฑ
โ30% ๋ฏธ๋ง : ์ํ โ ์ฅ๊ธฐ ํ๋ฝ์ฅ
๋ฒ ํ ์์ฅ ๋ฏผ๊ฐ๋
S&P500 ๋๋น ๊ฐ๊ฒฉ ๋ณ๋์ฑ์ ์๋์ ํฌ๊ธฐ์
๋๋ค. 3๋
์ฃผ๊ฐ ์์ต๋ฅ ๋ก ๊ณ์ฐ๋ฉ๋๋ค.
๊ณ์ฐ ๋ฐฉ์
Cov(์ข
๋ชฉ ์์ต๋ฅ , S&P500 ์์ต๋ฅ ) รท Var(S&P500 ์์ต๋ฅ )
์ฝ๋ ๋ฒ
ฮฒ < 0.8 : ๋ฐฉ์ด์ โ ์์ฅ๋ณด๋ค ๋ ์์ง์
0.8 ~ 1.2 : ์ค๋ฆฝ โ ์์ฅ๊ณผ ์ ์ฌํ ์์ง์
ฮฒ > 1.2 : ๊ณต๊ฒฉ์ โ ์์ฅ๋ณด๋ค ๋ ํฌ๊ฒ ์์ง์
ฮฒ < 0 : ์ญ๋ฐฉํฅ โ ์์ฅ๊ณผ ๋ฐ๋๋ก ์์ง์
์คํ ์ง์ ์ํ ์กฐ์ ์์ต๋ฅ
์ํ 1๋จ์๋น ์ผ๋ง๋ ๋ง์ ์ด๊ณผ ์์ต์ ๋๋์ง ๋ํ๋
๋๋ค. 1๋
์ผ๊ฐ ์์ต๋ฅ ๊ธฐ์ค์
๋๋ค.
๊ณ์ฐ ๋ฐฉ์
(์ฐํ์ฐ ์์ต๋ฅ โ ๋ฌด์ํ ์ด์์จ) รท ์ฐํ์ฐ ๋ณ๋์ฑ
์ฝ๋ ๋ฒ
1.0 ์ด์ : ์ฐ์ โ ์ํ ๋๋น ์์ต์ด ์ข์
0 ~ 1.0 : ๋ณดํต โ ์์ต์ ์์ผ๋ ํจ์จ ๋ฎ์
0 ๋ฏธ๋ง : ๋ถ์ง โ ์ํ ๋๋น ์์ค ๋ฐ์
PER ์ฃผ๊ฐ์์ต๋น์จ
ํ์ฌ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ์ฃผ๋น์์ด์ต(EPS)์ ๋ช ๋ฐฐ์ธ์ง ๋ํ๋
๋๋ค. Yahoo Finance TTM ๊ธฐ์ค์
๋๋ค.
๊ณ์ฐ ๋ฐฉ์
์ฃผ๊ฐ รท ์ฃผ๋น์์ด์ต(TTM)
์ฝ๋ ๋ฒ
๋ฎ์์๋ก ์๋์ ์ ํ๊ฐ ๊ฐ๋ฅ์ฑ (์
์ข
ํ๊ท ๋น๊ต ํ์)
๋์์๋ก ๊ณ ์ฑ์ฅ ๊ธฐ๋ ๋๋ ๊ณ ํ๊ฐ ๊ฐ๋ฅ์ฑ
โ ํ์: ETF ยท ๋ฆฌ์ธ ยท ์ ์ ๊ธฐ์
์ ์ฐ์ถ ๋ถ๊ฐ
RSI ์๋๊ฐ๋์ง์
์ต๊ทผ 14์ผ ๋์์ ์์น/ํ๋ฝ ๋น์จ๋ก ๊ณ์ฐ๋ 0~100 ์ฌ์ด์ ์ง์์
๋๋ค.
๊ณ์ฐ ๋ฐฉ์
100 โ 100 รท (1 + ํ๊ท ์์นํญ รท ํ๊ท ํ๋ฝํญ)
์ฝ๋ ๋ฒ
70 ์ด์ : ๊ณผ๋งค์ โ ๋จ๊ธฐ ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ
30 ~ 70 : ์ค๋ฆฝ โ ์ ์ ๋ฒ์
30 ์ดํ : ๊ณผ๋งค๋ โ ๋ฐ๋ฑ ๊ธฐ๋ ๊ฐ๋ฅ
MACD ์ด๋ํ๊ท ์๋ ดยท๋ฐ์ฐ
๋จ๊ธฐ(12์ผ)์ ์ฅ๊ธฐ(26์ผ) ์ง์์ด๋ํ๊ท ์ ์ฐจ์ด๋ก ์ถ์ธ ๋ฐฉํฅ๊ณผ ๊ฐ๋๋ฅผ ๋ํ๋
๋๋ค.
๊ณ์ฐ ๋ฐฉ์
MACD = EMA(12) โ EMA(26) | ํ์คํ ๊ทธ๋จ = MACD โ Signal(9)
์ฝ๋ ๋ฒ
ํ์คํ ๊ทธ๋จ ์์ + ์์น : ๊ฐํ ๋งค์์ธ
ํ์คํ ๊ทธ๋จ ์์ + ํ๋ฝ : ๋งค์์ธ ์ฝํ
ํ์คํ ๊ทธ๋จ ์์ + ์์น : ๋งค๋์ธ ์ฝํ
ํ์คํ ๊ทธ๋จ ์์ + ํ๋ฝ : ๊ฐํ ๋งค๋์ธ